time-series-cross-validation

데이터의 시간 순서를 유지하면서 여러 개의 훈련 및 검증 세트로 나누어 모델을 평가하는 기법이다. 과거 데이터를 학습하고 미래 데이터를 검증하는 방식을 반복하여 시계열 모델의 일반화 성능을 측정하며, 주식 시장과 같이 시간에 따라 데이터 분포가 변하는 환경에서 과적합을 방지하는 데 필수적이다.